Moving average trading books

- 2001: Volume 10, No. 3 Usando Médias Móveis para Day Trading Nos últimos anos, os traders tornaram-se mais conscientes das tremendas oportunidades de lucro que as médias móveis podem proporcionar. As médias móveis para atender a diferentes finalidades de negociação podem ser rapidamente construídas com os sofisticados softwares gráficos atuais, e muitos gráficos com médias móveis estão disponíveis gratuitamente na Internet. As oportunidades de ganhar dinheiro usando um sistema de negociação de média móvel são aparentemente ilimitadas para o profissional que sabe como usá-las adequadamente. Para esse fim, eu escrevi recentemente um livro intitulado Moving Averages Simplified (livros de mercado), que explica tudo o que um trader precisa saber para aprimorar seu sistema de negociação usando médias móveis. A maioria dos traders está ciente das médias móveis, mas muitos não compreendem completamente a função que eles servem. As médias móveis são uma expressão filtrada dos ciclos de tempo que regem as flutuações de preços em todas as ações e commodities ativamente negociadas. Quando um comerciante encontra o prazo adequado para usar para o estoque ou mercadoria que ele está negociando, suas negociações vencedoras são garantidas para aumentar (supondo que ele puxa o gatilho e executa o comércio quando a média móvel diz a ele). A ênfase deve estar em encontrar o prazo médio móvel adequado para o que você está negociando. Como mencionamos acima, as médias móveis são essencialmente expressões dos ciclos dominantes que governam os movimentos de preços. Os ciclos são o fator dominante no controle de qualquer mercado e são basicamente medidas do último fator de controle da existência humana cotidiana: o tempo. A melhor expressão do tempo pode ser encontrada no relógio na parede, que tem uma face circular (enfatizando sua significância cíclica, pois a palavra ciclo significa círculo) e é composta de 12 unidades, ou horas, que requerem duas revoluções completas para formar um dia. Cada hora é composta por 60 minutos, que podem ser segmentados em dois intervalos de 30 minutos. Os teóricos do ciclo frequentemente discutem o conceito do ciclo em termos crípticos, muito acima da compreensão da maioria das pessoas. Mas tudo se resume a perceber que um ciclo é uma repetição no tempo, e a melhor expressão disso é encontrada no relógio. Embora uma discussão completa dos ciclos de tempo (também conhecidos como ciclos de mercado) esteja além do escopo deste artigo, basta dizer que a série temporal cíclica completa, ou escala de ciclo, para todas as ações e commodities ativamente negociadas, e em todos os prazos é tão Segue: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Observe como cada um desses números se encaixa perfeitamente nos períodos de tempo dominantes que compõem o relógio. Destes números, 2 e 4 são os menos importantes (servindo principalmente como multiplicadores para os outros números) e 10, 20, 30 e 60 são os mais importantes (para fins de negociação). É a interação entre os ciclos de 12 e 24 períodos que é mais importante para fins comerciais, inclusive no nível de day-trading. Os corretores de ações que desejarem aplicar médias móveis para o trading do dia-a-dia devem experimentar os prazos MA, como intervalos de 30 minutos, 60 minutos e 120 minutos. Alguns de meus leitores foram bem-sucedidos em adotar os princípios que aprenderam no Moving Averages Simplified e aplicá-lo a gráficos extremamente curtos. Por exemplo, um leitor escreveu para informar-me de seu sucesso usando uma série de médias móveis de cruzamento triplo composta das médias móveis de 6 minutos, 12 minutos e 20 minutos. Esta é uma série um pouco mais sofisticada de médias móveis do que eu recomendaria, no entanto, como eu prefiro manter uma simples série de cruzamentos duplos (quanto menor o número de variáveis, mais provável será o sucesso). Lembre-se, é a interação entre os números 12 e 20 que se mostra mais significativa, então eu recomendo usar as médias móveis de 12 minutos e 24 minutos e observar a interação entre os dois para gerar sinais de negociação. Por exemplo, observe o exemplo de gráfico fornecido aqui da IBM. Este gráfico de cinco dias mostra as mudanças nos preços da IBM em intervalos de 15 minutos ao longo de cinco dias. Escolhemos usar uma média móvel simples de 12 minutos (SMA) e uma SMA de 24 minutos para gerar nossos sinais de negociação. Usando esse sistema, um operador nos últimos dias poderia ter lucrado seguindo as tendências de curto prazo, conforme destacado pelos sinais da média móvel. Neste caso, o trader teria comprado na terça-feira quando a SMA de 12 minutos mais curta cruzou acima da SMA de 24 minutos, e teria vendido ou vendido a descoberto quando a 24-SMA cruzasse abaixo da 12-SMA na quarta-feira ao meio-dia. O próximo sinal de compra não chegou até sexta-feira perto do nível por volta das 11:00 da manhã. Na segunda-feira, o seu lucro comercial tinha crescido quase por ação e ele ainda demoraria, já que o sistema de crossover médio móvel ainda não gerara um sinal de venda. Este método funciona especialmente bem em ações que são muito ativamente negociadas, como a IBM. Outra consideração importante é que ambas as médias móveis na série de crossover duplo devem estar subindo quando um sinal de crossover de compra é dado, e deve estar caindo quando o sinal de crossover de venda é dado. Isso fornece uma confirmação de que o momento e o ciclo de tempo mudaram na ação que você está negociando e que é razoavelmente seguro executar uma negociação na direção fornecida pelas médias móveis. Além disso, uma vez que cada ação ou commodity tem seu próprio ritmo cíclico peculiar, você pode ter que experimentar afrouxando ou apertando os prazos médios móveis da série que decidir usar. Por exemplo, no estoque da General Motors (GM), acho que uma série de média móvel de 12 minutos e 20 minutos funciona melhor, enquanto que para a IBM a série MA de 12 e 24 minutos funciona melhor. Use seu próprio julgamento depois de ter experimentado cuidadosamente. Em conclusão, os sistemas de negociação que incorporam médias móveis permitem que o trader de hoje tenha um potencial de lucro magnífico e, ao mesmo tempo, diminua consideravelmente o risco de perda e aumente a probabilidade de sucesso. Use-os somente depois de experimentar cuidadosamente e encontrar as médias móveis que melhor se adequam ao período de tempo e ativos que você está negociando. Clif Droke é o editor da istockforecast e escreveu vários livros sobre negociação no mercado técnico, incluindo quatro livros da série Simplificada para Livros do Marketplace (Médias Móveis Simplificadas, Análise Técnica Simplificada, Elliott Wave Simplified e o próximo Gann Simplificado). Ele pode ser alcançado em cdroke9819aol. O CRB TRADER é publicado bimestralmente pelo Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Cópia do copyright 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. Reprodução de qualquer maneira, sem consentimento é proibida. A CRB acredita que as informações contidas nos artigos que aparecem no CRB TRADER são confiáveis ​​e todos os esforços são feitos para garantir a precisão. Publisher se isenta de responsabilidade por fatos e opiniões aqui contidas. Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Você está lutando com médias móveis Academia de negociação on-line, diretor de educação, produtos e serviços The Moving Average8230 É uma ferramenta que é falada em quase todas as negociações que já foi escrito . Todos os dias na TV, CNBC, Bloomberg e outros estão nos dizendo onde o SampP e outros mercados importantes estão em relação à média móvel de 200 dias, por exemplo. Cada pacote de gráficos no planeta vem com todas as configurações possíveis de uma média móvel para você usar. Por tudo isso, as médias móveis devem ser uma das ferramentas mais importantes para traders e investidores, certo. Você começa a pensar que deve ser impossível ganhar dinheiro nos mercados sem usar médias móveis. Quando olhamos mais fundo para o propósito e o resultado do uso de médias móveis, começamos a ver que não apenas você não precisa usá-los, mas mais importante, eles podem realmente prejudicá-lo se você não entender o risco que advém do uso eles como uma ferramenta primária de compra e venda de tomada de decisão e esse é o foco desta peça. Em vez de percorrer muitos gráficos para encontrar a imagem perfeita para usar como exemplo para ilustrar minha lógica, gosto de usar exemplos reais de negociação em nossas salas de negociação ao vivo no programa Extended Learning Track (XLT). Em nossa Futures Trading XLT, em 13 de janeiro, identificamos um nível de demanda para nossos alunos durante nossa análise pré-mercado. Este era um nível de demanda no SampP Futures de 1271.50 8211 1274.50 (caixa vermelha). Uma vez que o preço caiu na SampP para nosso nível de demanda, o plano era comprá-lo quando atingisse nosso nível de demanda com uma parada de venda protetora um pouco abaixo do nível para gerenciar o risco e ter nossas metas de lucro acima do nível. Logo após a abertura do mercado de ações, o preço caiu para o nível de demanda, onde nossos alunos foram instruídos a comprar. O preço subiu e o trade funcionou muito bem para os nossos alunos que executaram a nossa estratégia de timing de mercado baseada em regras. Agora, vamos ver a mesma oportunidade de negociação, mas ao invés de aplicar nossa estratégia, os let8217s usam uma média móvel que, novamente, é uma ferramenta falada em quase todas as carteiras já escritas. A maioria das pessoas é ensinada a comprar quando a média móvel aumenta. Como você pode ver aqui, no momento em que a média móvel aumenta, o preço já subiu um pouco, o que significa alto risco e menor recompensa se você usar sua média móvel como um sinal de compra. Além disso, observe que a média móvel foi reduzida quando nossas regras deram o sinal de compra. Alguma vez você já leu uma carteira de negociação que dizia comprar quando a média móvel está caindo. Além disso, observe que a tendência de curto prazo do preço caiu quando nossa estratégia nos deu o sinal de compra de baixo risco. Novamente, você já leu um livro de negociação que dizia comprar uma tendência de baixa? Claro que não, mas essa é a ação que você toma quando compra e vende qualquer coisa na vida, não é isso. mas os livros de negociação quase ensinam você a fazer o oposto, que é muito falho. Muitos dos operadores que seguem indicadores, como as médias móveis, são pessoas realmente inteligentes, que têm as melhores intenções, mas acabaram de aprender errado. A análise técnica tradicional não pode ser excessivamente complexa, muitas vezes imprecisa e pode causar uma paralisação por meio da análise.8221 É por isso que nos concentramos em ensinar aos alunos nossa estratégia baseada em regras simples, usando os princípios de oferta e demanda para ajudá-los a encontrar risco, recompensa alta e negociações de alta probabilidade. Esperando que a média móvel suba, você certamente receberá uma confirmação, mas ao custo de um risco extremamente alto e uma recompensa menor. Além disso, essa confirmação é uma ilusão, porque você ainda não sabe exatamente o que o preço fará a seguir, isso é tudo sobre probabilidade e entrar em uma posição quando as probabilidades estão empilhadas a seu favor. Novamente, existem muitos livros sobre negociação e a maioria das pessoas inicia o processo de aprendizado lendo as carteiras de negociação, mas a grande maioria dos investidores e investidores falha quando se trata de atingir suas metas financeiras. Na maior parte, os livros dizem a mesma coisa e ensinam os mesmos conceitos convencionais. Especificamente, a maior parte do que esses livros ensinam é análise técnica convencional, incluindo indicadores e osciladores, como Stochastics, Mac-D, médias móveis e assim por diante. Aqui está o problema8230 A análise técnica convencional é uma escola atrasada de pensamento que leva a alto risco, baixa recompensa e baixa probabilidade de negociação e investimento. Todos os indicadores são simplesmente um derivativo do preço, ou seja, o preço é menor. No momento em que lhe dizem para comprar ou vender, a oportunidade de baixo risco e alta recompensa já passou. Eles têm você comprando depois de um rally no preço e vender depois de preço já diminuiu. Na Online Trading Academy, não utilizamos indicadores convencionais, osciladores ou padrões gráficos sobre os quais você lê nos livros de negociação como ferramentas primárias de tomada de decisão, pois adicionar qualquer ferramenta de tomada de decisão ao nosso processo de análise que reduz o preço apenas aumenta o risco e diminui a recompensa. Por que nós sempre queremos fazer isso? Eu sei que a informação em livros de negociação existe há muitas décadas, mas isso não significa que ela funciona ou ajuda as pessoas. Como aprender qualquer outra coisa na vida, há a maneira de aprender e a aprendizagem do mundo real. Na Online Trading Academy, nos concentramos em como a negociação e o investimento adequados funcionam no mundo real, que é a nossa estratégia principal. Novamente, se você pensar sobre isso, a maioria das pessoas lêem livros de negociação e a maioria das pessoas perde dinheiro, talvez devessem parar e considerar como a lógica é falha nesse pensamento e ação convencionais. Meu objetivo nesta peça não é bater livros e teorias, é simplesmente abrir sua mente para um risco menor, maior recompensa maneira de negociação e investimento. Espero que isso tenha sido útil, tenha um ótimo dia.