Exponential moving average stockcharts

Média móvel exponencial - EMA Carregando o player. Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados ​​como sinais de tendências de longo prazo. Os traders que empregam análise técnica consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a uma tabela específica do mercado devem ser confirmar uma mudança no mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo do EMA atribui mais peso aos dados mais recentes, ele mantém o preço mais apertado e, portanto, reage mais rapidamente. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados de tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a se achatar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até o momento em que a linha do indicador se aplane e a taxa de mudança seja zero. Por causa do efeito de atraso, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação do preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos Comuns dos EMA EMAs são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que negociam mercados intraday e fast-moving, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, uma estratégia de negociadores intraday pode ser negociar apenas a partir do lado mais longo em um gráfico intraday. Média Móvel Exponencial Média móvel exponencial é recomendada como a mais confiável da movimentação básica tipos médios. Eles fornecem um elemento de ponderação, com cada dia precedente dado progressivamente menos ponderação. A suavização exponencial evita o problema encontrado com médias móveis simples. em que a média tende a "cotar duas vezes": uma vez no início do período de média móvel e novamente na direção oposta, no final do período. A inclinação média móvel exponencial também é mais fácil de determinar: a inclinação é sempre baixa quando o preço fecha abaixo da média móvel e sempre quando o preço está acima. Para calcular uma média móvel exponencial (EMA): Tome o preço de hoje multiplicado por um EMA. Adicione isto ao EMA de ontem multiplicado por (1 - EMA). Se recalcularmos a tabela anterior, vemos que a média móvel exponencial apresenta uma tendência muito mais suave: EMA é a ponderação anexada ao valor dos dias atuais: 50 seria usado para uma média móvel exponencial de 3 dias. 10 é usado para um período de 19 dias. média móvel exponencial e 1 é usado para uma média móvel exponencial de 199 dias. Para converter um período de tempo selecionado para um EMA use esta fórmula: EMA 2 / (n 1) onde n é o número de dias Exemplo: O EMA por 5 dias é 2 / (5 dias 1) 33.3 Incredible Charts realiza este cálculo automaticamente quando você seleciona um período de tempo da EMA. Faça parte da nossa Mailing List Leia o informativo Colin Twiggsrsquo Trading Diary, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices de mercado, ouro, petróleo bruto e forex. Moving Médias - Médias Móveis Simples e Exponenciais - Simples e Exponencial Introdução Médias Móveis suavizam o preço dados para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são atrasadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands. MACD e o oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA: Cálculo da Média Móvel Simples Uma média móvel simples é formada pelo cálculo do preço médio de um título em um número específico de períodos. A maioria das médias móveis é baseada nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados quando novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua soltando o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 em um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 em um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está um pouco abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel caia. Cálculo da Média Móvel Exponencial As médias móveis exponenciais reduzem a defasagem aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar, então uma média móvel simples é usada como a EMA do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Terceiro, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Uma EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201), 0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade toda vez que o período de média móvel duplica. Se você quiser uma porcentagem específica para um EMA, use essa fórmula para convertê-la em períodos e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo, um exemplo de planilha com uma média móvel simples de 10 dias e um 10- dia média móvel exponencial para Intel. Médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor real não será percebido até 20 ou mais períodos depois. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de lookback. Esta planilha só volta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts recua pelo menos 250 períodos (normalmente muito mais) para os seus cálculos, pelo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram totalmente dissipados. O Fator de Retardo Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá abraçar os preços muito de perto e virar logo após os preços mudarem. Médias móveis curtas são como lanchas - ágeis e rápidas de mudar. Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados antigos que diminuem a velocidade. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgico e lento para mudar. É preciso um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com um EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de 100 dias da SMA mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias realizou o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias Móveis Simples vs Exponenciais Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e às mudanças recentes nos preços. As médias móveis exponenciais girarão antes de médias móveis simples. Médias móveis simples, por outro lado, representam uma média real de preços para todo o período de tempo. Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Os cartógrafos devem experimentar os dois tipos de médias móveis, bem como prazos diferentes para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e o EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou em baixa até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e Prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. Médias móveis curtas (5 a 20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas, que poderiam se estender por 20 a 60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos grafistas usam as médias móveis de 50 e 200 dias juntas. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como observado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando. Uma queda na média móvel indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A MME de 150 dias foi desativada em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou em baixa em março de 2009 e depois subiu 40-50. Observe que a MME de 150 dias só apareceu após esse aumento. Uma vez feito, no entanto, a MMM continuou em alta nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de crossover. Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método crossover duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo do sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até a longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os cruzamentos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência toma conta. No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitas falhas na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a menor média móvel cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra o Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um cruzamento de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. A MME de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou muito enquanto os 10 dias voltavam em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços do final de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta linha de baixa não durou muito, pois a MME de 10 dias recuou acima dos 50 dias, alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal antecipou um forte movimento, com as ações avançando acima de 20. Existem dois tópicos aqui. Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar o excesso de impressões. Os comerciantes podem exigir que o crossover dure 3 dias antes de agir ou exigir que a MME de 10 dias se mova acima / abaixo da MME de 50 dias em um determinado valor antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderão a médias móveis simples. Este gráfico mostra o Oracle (ORCL) com o EMA de 50 dias, o EMA de 200 dias e o MACD (50,200,1). Houve quatro crossovers médios móveis ao longo de um período de 2 anos e meio. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover quando o ORCL avançou para meados dos anos 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com simples cruzamento de preços. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Crossovers de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Uma pessoa procuraria cruzamentos de preços de alta apenas quando os preços já estivessem acima da média móvel mais longa. Isso estaria negociando em harmonia com a tendência maior. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os gráficos só se concentrarão em sinais quando o preço se movimentar acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais linhas de baixa seriam ignoradas, porque a tendência maior é de alta. Uma linha de baixa simplesmente sugeriria um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Um cross back acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma melhora nos preços e a continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. As ações subiram acima e ficaram acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve quedas abaixo da MME de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente recuaram acima da MME de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a tendência de alta maior. O MACD (1,50,1) é exibido na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo da MME de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. O MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima da MME de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da MME de 50 dias. Suporte e Resistência Médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte próximo à média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bollinger Bands. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular. Se for verdade, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é amplamente usada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. O suporte de 200 dias forneceu várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência se inverteu com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência por volta de 9500. Não espere níveis exatos de suporte e resistência de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são movidos pela emoção, o que os torna propensos a overshoots. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens do uso de médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. Médias móveis são os seguintes indicadores de tendência, ou atrasos, que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência. Médias móveis asseguram que um trader está alinhado com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, as seguradoras gastam muito tempo nas faixas de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis vão mantê-lo, mas também dar sinais atrasados. Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando médias móveis. Como a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas sozinhas, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar as médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando Médias Móveis a Gráficos de StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços no ambiente de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o High, L para o Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) mudaria a média móvel para os 10 períodos corretos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preço simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao ambiente de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre múltiplas médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos, como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando médias móveis com varreduras do StockCharts Veja algumas varreduras de amostra que os membros StockCharts podem usar para varrer várias situações de média móvel: Cruz média móvel em alta: Essa varredura procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de alta dos 5 EMA de um dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando desde que esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Uma linha de alta ocorre quando a MME de 5 dias se move acima da MME de 35 dias em volume acima da média. Média Móvel de Baixa: Esta busca procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo desde que esteja sendo negociada abaixo de seu nível há cinco dias. Uma linha de baixa ocorre quando a MME de 5 dias se move abaixo da MME de 35 dias em volume acima da média. Estudo Adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus diversos usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy